Defesa “Modelos ARNA - GARCH na modelagem da volatibilidade de ações financeiras”

A defesa do trabalho “Modelos ARNA - GARCH na modelagem da volatibilidade de ações financeiras”, desenvolvido pelo discente Paulo Siga Thomaz, no Programa de Pós-graduação em Modelagem Computacional, acontece no dia 25 de março, às 15h30. O trabalho é orientado pela professora Viviane Dias de Mattos e terá como banca avaliadora os professores Luiz Ricardo Nakamura (UFSC), Diana Francisca Adamatti (FURG) e Andrea Cristina Konrath (UFSC).